- Tytuł pełny:
- American-type options : stochastic approximation methods. Volume 2 / Dmitrii S. Silvestrov
- Autorzy:
- Sil'vestrov, Dmitrij Sergeevič (1947- )
- Współtwórcy:
- Walter de Gruyter und Co. Wydawca
- Wydawca:
- Berlin ; Boston : De Gruyter
- Rok wydania:
- [2015]
- Seria:
- De Gruyter Studies in Mathematics, 0179-0986 ; vol. 57
- Zawartość serii:
- De Gruyter Studies in Mathematics 0179-0986 57
- ISBN:
- 9783110329841
- Zawartość:
- Frontmatter -- Preface -- Contents -- 1 Reward approximations for autoregressive log-price processes (LPP) -- 2 Reward approximations for autoregressive stochastic volatility LPP -- 3 American-type options for continuous time Markov LPP -- 4 Upper bounds for option rewards for Markov LPP -- 5 Time-skeleton reward approximations for Markov LPP -- 6 Time-space-skeleton reward approximations for Markov LPP -- 7 Convergence of option rewards for continuous time Markov LPP -- 8 Convergence of option rewards for diffusion LPP -- 9 European, knockout, reselling and random pay-off options -- 10 Results of experimental studies -- Bibliographical Remarks -- Bibliography -- Index -- De Gruyter Studies in Mathematics
- Cechy pliku:
- Dane tekstowe
- Wymagania systemowe:
- Tryb dostępu: Internet
- Temat:
- Książki elektroniczne.
Aproksymacja stochastyczna.
Opcje (finanse) - modele matematyczne.
Procesy Markowa.
Matematyka finansowa. - Dokument elektroniczny