Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Ukraiński (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Katalog Bibliotek Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaKatalog Bibliotek Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Tytuł pozycji:

American-type options : stochastic approximation methods. Volume 2

Tytuł pełny:
American-type options : stochastic approximation methods. Volume 2 / Dmitrii S. Silvestrov
Autorzy:
Sil'vestrov, Dmitrij Sergeevič (1947- )
Współtwórcy:
Walter de Gruyter und Co. Wydawca
Wydawca:
Berlin ; Boston : De Gruyter
Rok wydania:
[2015]
Seria:
De Gruyter Studies in Mathematics, 0179-0986 ; vol. 57
Zawartość serii:
De Gruyter Studies in Mathematics 0179-0986 57
ISBN:
9783110329841
Zawartość:
Frontmatter -- Preface -- Contents -- 1 Reward approximations for autoregressive log-price processes (LPP) -- 2 Reward approximations for autoregressive stochastic volatility LPP -- 3 American-type options for continuous time Markov LPP -- 4 Upper bounds for option rewards for Markov LPP -- 5 Time-skeleton reward approximations for Markov LPP -- 6 Time-space-skeleton reward approximations for Markov LPP -- 7 Convergence of option rewards for continuous time Markov LPP -- 8 Convergence of option rewards for diffusion LPP -- 9 European, knockout, reselling and random pay-off options -- 10 Results of experimental studies -- Bibliographical Remarks -- Bibliography -- Index -- De Gruyter Studies in Mathematics
Cechy pliku:
Dane tekstowe
Wymagania systemowe:
Tryb dostępu: Internet
Temat:
Książki elektroniczne.
Aproksymacja stochastyczna.
Opcje (finanse) - modele matematyczne.
Procesy Markowa.
Matematyka finansowa.
Dokument elektroniczny
propozycja biblioteki
LDR 03085cmm#a2200421#i#4500
001 0192805554040
003 KAT U, KAT 001
005 20221208204145.0
006 m####f###d#|||||||
007 cr#mn#---muauu
008 000000s2015####gw#####fo##d#|00|#0|eng#c
020 %a 9783110329841
040 %a KAT U/DO %c KAT U/DOs %d KAT U/DO
044 %a gw %a xxu
100 1 %a Sil'vestrov, Dmitrij Sergeevič %d (1947- ).
245 1 0 %a American-type options : %b stochastic approximation methods. %n Volume 2 / %c Dmitrii S. Silvestrov.
256 %a Dane tekstowe.
260 # %a Berlin ; %a Boston : %b De Gruyter, %c [2015].
336 %a Tekst %b txt %2 rdacontent
337 %a Komputer %b c %2 rdamedia
338 %a Dokument online %b cr %2 rdacarrier
490 1 %a De Gruyter Studies in Mathematics, %x 0179-0986 ; %v vol. 57
505 0 # %t Frontmatter -- %t Preface -- %t Contents -- %t 1 Reward approximations for autoregressive log-price processes (LPP) -- %t 2 Reward approximations for autoregressive stochastic volatility LPP -- %t 3 American-type options for continuous time Markov LPP -- %t 4 Upper bounds for option rewards for Markov LPP -- %t 5 Time-skeleton reward approximations for Markov LPP -- %t 6 Time-space-skeleton reward approximations for Markov LPP -- %t 7 Convergence of option rewards for continuous time Markov LPP -- %t 8 Convergence of option rewards for diffusion LPP -- %t 9 European, knockout, reselling and random pay-off options -- %t 10 Results of experimental studies -- %t Bibliographical Remarks -- %t Bibliography -- %t Index -- %t De Gruyter Studies in Mathematics.
520 8 %a The second volume of this systematical presentation of stochastic approximation methods for models of American-type options presents results on structural studies of optimal stopping domains, Monte Carlo based approximation reward algorithms, and convergence of American-type options for autoregressive and continuous time models, as well as results of the corresponding experimental studies.
538 %a Tryb dostępu: Internet.
650 # %a Książki elektroniczne.
650 # %a Aproksymacja stochastyczna.
650 # %a Opcje (finanse) %x modele matematyczne.
650 # %a Procesy Markowa.
650 # %a Matematyka finansowa.
710 2 # %a Walter de Gruyter und Co. %4 pbl
830 0 %a De Gruyter Studies in Mathematics %x 0179-0986 %v 57
856 4 9 %u https://doi.org/10.1515/9783110329841 %z Dostęp do pełnego tekstu dokumentu z komputerów UŚ. %9 Link lokalny
856 4 9 %u http://han.bg.us.edu.pl/han/de-gruyter/https/www.degruyter.com/view/title/303557 %z Dostęp do pełnego tekstu dokumentu z komputerów zlokalizowanych poza siecią UŚ poprzez system HAN. %9 Link lokalny
856 4 # %u https://integro.ciniba.edu.pl/integro/index.php?r=site/recorddetail&id=0192805554040 %z Rekord w katalogu OPAC WWW biblioteki %9 LinkOPAC
920 %a 978-3-11-032984-1

The second volume of this systematical presentation of stochastic approximation methods for models of American-type options presents results on structural studies of optimal stopping domains, Monte Carlo based approximation reward algorithms, and convergence of American-type options for autoregressive and continuous time models, as well as results of the corresponding experimental studies.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz