Pricing options using multifactor stochastic volatility models :

Tytuł pełny:: Pricing options using multifactor stochastic volatility models : includes Matlab codes used to develop multifactor stochastic volatility models / Alessio Pieri
Autorzy:: Pieri, Alessio
Współtwórcy:: Lambert Academic Publishing. Wydawca
Wydawca:: Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing
Rok wydania:: cop. 2011
Opis fizyczny:: 88 s. : il. ; 22 cm
ISBN:: 9783846542781
Uwagi:: Bibliogr. s. 79-81
Temat:: Statystyka - modele matematyczne.
Modele stochastyczne.
Opcje (finanse) - ceny - modele matematyczne.
: Książka

LDR			01231nam#a2200301#i#4500
001			0192805698409
003			KAT U, KAT 001
005			20170811131805.1
008			170720s2011####gw#a###f#####\|000#0#eng#c
020			%a 9783846542781
035			%a xx004074350
035			%a (NUKAT)vtls004074350
040			%a KAT 001/UEtk %c KAT 001/UEtk %d KAT 001/UEbbs
100	1		%a Pieri, Alessio.
245	1	0	%a Pricing options using multifactor stochastic volatility models : %b includes Matlab codes used to develop multifactor stochastic volatility models / %c Alessio Pieri.
260	#		%a Saarbrücken : %b LAP LAMBERT Academic Publishing, %c cop. 2011.
300			%a 88 s. : %b il. ; %c 22 cm.
336			%a Tekst %b txt %2 rdacontent
337			%a Bez urządzenia pośredniczącego %b n %2 rdamedia
338			%a Wolumin %b nc %2 rdacarrier
504			%a Bibliogr. s. 79-81.
650		#	%a Statystyka %x modele matematyczne.
650		#	%a Modele stochastyczne.
650		#	%a Opcje (finanse) %x ceny %x modele matematyczne.
710	2	#	%a Lambert Academic Publishing. %4 pbl
856	4	#	%u https://integro.ciniba.edu.pl/integro/site/recorddetail/0192805698409 %z Rekord w katalogu OPAC WWW biblioteki %9 LinkOPAC
920			%a 978-3-8465-4278-1

Informacja

Anonimowy użytkownik nie może zamawiać i rezerwować dokumentów!

Wyświetl egzemplarze z wybranej biblioteki :

Wolny dostęp