Option pricing with long memory stochastic volatility models :

Tytuł pełny:: Option pricing with long memory stochastic volatility models : a Fourier-Transform based approach / Zhigang Tong
Autorzy:: Tong, Zhigang
Współtwórcy:: Lambert Academic Publishing. Wydawca
Wydawca:: Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing
Rok wydania:: cop. 2013
Opis fizyczny:: VIII, 166 s. : il. ; 23 cm
ISBN:: 9783659346279
Uwagi:: Bibliogr. s. 163-166
Temat:: Matematyka finansowa.
Rynek kapitałowy - modele matematyczne.
: Książka

LDR			01139nam#a2200289#i#4500
001			0192805707431
003			KAT U, KAT 001
005			20170831141819.6
008			170816s2013####gw#a###f#####\|000#0#eng#c
020			%a 9783659346279
035			%a xx004089163
035			%a (NUKAT)vtls004089163
040			%a KAT 001/UEtk %c KAT 001/UEtk %d KAT 001/UEbbs
100	1		%a Tong, Zhigang.
245	1	0	%a Option pricing with long memory stochastic volatility models : %b a Fourier-Transform based approach / %c Zhigang Tong.
260	#		%a Saarbrücken : %b LAP Lambert Academic Publishing, %c cop. 2013.
300			%a VIII, 166 s. : %b il. ; %c 23 cm.
336			%a Tekst %b txt %2 rdacontent
337			%a Bez urządzenia pośredniczącego %b n %2 rdamedia
338			%a Wolumin %b nc %2 rdacarrier
504			%a Bibliogr. s. 163-166.
650		#	%a Matematyka finansowa.
650		#	%a Rynek kapitałowy %x modele matematyczne.
710	2	#	%a Lambert Academic Publishing. %4 pbl
856	4	#	%u https://integro.ciniba.edu.pl/integro/site/recorddetail/0192805707431 %z Rekord w katalogu OPAC WWW biblioteki %9 LinkOPAC
920			%a 978-3-659-34627-9

Informacja

Anonimowy użytkownik nie może zamawiać i rezerwować dokumentów!

Wyświetl egzemplarze z wybranej biblioteki :

Wolny dostęp