Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Ukraiński (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Katalog Bibliotek Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaKatalog Bibliotek Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Tytuł pozycji:

Midquotes or transactional prices? : evaluation of black model on high-frequency data

Tytuł pełny:
Midquotes or transactional prices? : evaluation of black model on high-frequency data / Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk
Wariant tytułu:
Kwotowania mid opcji czy ich ceny transakcyjnej? Ewaluacja modelu blacka na danych wysokiej częstotliwości
Autorzy:
Kokoszczyński, Ryszard
Sakowski, Paweł (1977- )
Ślepaczuk, Robert
Szukaj w:
Studia Ekonomiczne Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011- Nr 366 (2018), strony 43-58
Uwagi:
Tytuł nagłówkowy
Tytuł w języku polskim ze streszczenia
Bibliografia na stronach 56-57
Dostępny również online
Streszczenie w języku polskim
Temat:
Ocena.
Zmienność (finanse).
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
LDR 01757caa#a2200337#i#4500
001 0193107603434
003 KAT U, KAT 001
005 20220829231103.1
008 201112s2018####pl#####f#####|000#0#eng#c
035 %a xx004995184
035 %a (NUKAT)vtls004995184
040 %a KAT 001/ASU %b pol %e rda %c KAT 001/ASUs %d KAT 001/ASU
041 0 # %a eng %b pol
100 1 %a Kokoszczyński, Ryszard. %e Autor
245 1 0 %a Midquotes or transactional prices? : %b evaluation of black model on high-frequency data / %c Ryszard Kokoszczyński, Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk.
246 1 3 %a Kwotowania mid opcji czy ich ceny transakcyjnej? Ewaluacja modelu blacka na danych wysokiej częstotliwości
500 %a Tytuł nagłówkowy.
500 %a Tytuł w języku polskim ze streszczenia.
504 %a Bibliografia na stronach 56-57.
520 8 %a Słowa kluczowe: option pricing models, midquotes data, realized volatility, implied volatility, microstructure bias.
520 8 %a Słowa kluczowe: modele wyceny opcji, średnie kwotowania opcji, zmienność zrealizowana, zmienność implikowana, mikrostruktura rynku.
530 %a Dostępny również online.
546 %a Streszczenie w języku polskim.
650 # %a Ocena.
650 # %a Zmienność (finanse).
700 1 # %a Sakowski, Paweł %d (1977- ). %e Autor
700 1 # %a Ślepaczuk, Robert. %e Autor
773 0 # %7 nnas %t Studia Ekonomiczne %d Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011- %g Nr 366 (2018), strony 43-58 %x 2083-8611 %w xx002080856 %w (NUKAT)vtls002080856
856 4 1 %u https://sbc.org.pl/publication/380483
856 4 # %u https://integro.ciniba.edu.pl/integro/site/recorddetail/0193107603434 %z Rekord w katalogu OPAC biblioteki %9 LinkOPAC

Słowa kluczowe: option pricing models, midquotes data, realized volatility, implied volatility, microstructure bias.

Słowa kluczowe: modele wyceny opcji, średnie kwotowania opcji, zmienność zrealizowana, zmienność implikowana, mikrostruktura rynku.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz