Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
Autorzy:: Baca, Marek
Współwytwórcy:: Sawicz, Katarzyna. Red.
Dziwok, Ewa. Red.
Sroczyńska-Baron, Anna. Red.
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Słowa kluczowe:: ułamkowy ruch Browna
maksymalna strata
wartość zagrożona ryzykiem
eksponent Hursta
symulacja Monte Carlo
VaR
Język:: angielski
Forma i typ:: czasopismo
Dostawca treści:: Śląska Biblioteka Cyfrowa
: Czasopismo

Przejdź do źródła

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

ISSN 2083-8611

297

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz

Informacja

Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach