- Tytuł:
- Modeling conditional dependencies between Polish financial returns with Markov-switching copula models
- Autorzy:
- Doman, Ryszard
- Data publikacji:
- 2008
- Tematy:
-
Ekonometria - stosowanie - finanse
Rynek kapitałowy - Polska
Procesy Markowa - Pokaż więcej
- Źródło:
- Biblioteka Narodowa
- Dostawca treści:
- Academica (dostęp w CINiBA, CNTI oraz Oddziale BUŚ w Cieszynie)
Artykuł