Temat: portfolio risk - Katalog Bibliotek Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Grouped risk parity portfolios for stocks from the WSE
Autorzy:: Gluzicka, Agata
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: risk parity portfolio
grouped risk parity
equally risk contribution portfolio
diversification
well-diversified portfolio; Pokaż więcej
Źródło:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2017, 482; 36-46
1899-3192
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: O pewnej strategii zarządzania portfelem. Teoria i przykład portfela spółek z sektora spożywczego
On certain method of portfolio management. the theoretical strategy and the case of food industry stocks
Autorzy:: Kociński, Marek Andrzej
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: ryzyko portfela
strategia naiwna
dywersyfikacja portfela
wskaźnik Sharpe’a
portfolio risk
naive strategy
diversification of portfolio,
Sharpe Ratio; Pokaż więcej
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2012, 13, 1; 138-145
2082-792X
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Zarządzanie ryzykiem w środowisku wieloprojektowym – zarys problematyki
Risk management in a multi-project environment – outline of issues
Autorzy:: Hofman, Mariusz
Data publikacji:: 2013-12-15
Wydawca:: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Tematy:: zarządzanie ryzykiem
zarządzanie ryzykiem portfela projektów
zarządzanie ryzykiem wielu projektów
risk management
portfolio risk management
risk management of multiple projects; Pokaż więcej
Źródło:: Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego; 2013, Zeszyt, XXVII; 309-318
0860-9608
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Analiza efektywności portfela projektów
Analysis of project portfolio effectiveness
Autorzy:: Cabała, P.
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Politechnika Poznańska. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Tematy:: portfel projektów
metoda PERT
rozkład beta
współczynnik zmienności
ryzyko projektu
ryzyko portfela
project portfolio
PERT method
beta distribution
coefficient of variation
project risk
portfolio risk; Pokaż więcej
Źródło:: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie; 2018, 77; 17-29
0239-9415
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej
Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators
Autorzy:: Jaśko, Przemysław
Kosiorowski, Daniel
Data publikacji:: 2016-06-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: odporny estymator rozrzutu
MCD
PCS
odporna analiza portfelowa
zrealizowana kowariancja
portfel o minimalnym ryzyku
portfel ERC
robust estimator of multivariate scatter
robust portfolio analysis
realized covariance
minimum risk portfolio
equal risk contribution portfolio; Pokaż więcej
Źródło:: Przegląd Statystyczny; 2016, 63, 2; 149-172
0033-2372
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: On the quasi-efficient frontier of the set of optimal portfolios under hybrid uncertainty with short sales allowed
Autorzy:: Rogonov, Stepan A.
Soldatenko, Ilia S.
Yazenin, Alexander V.
Data publikacji:: 2022
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: portfolio selection model
hybrid uncertainty
possibility
necessity
quasi-efficient solutions
minimum risk portfolio frontier
fuzzy random variable; Pokaż więcej
Źródło:: Control and Cybernetics; 2022, 51, 4; 445-466
0324-8569
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Model of a minimal risk portfolio under hybrid uncertainty
Autorzy:: Yazenin, Alexander V.
Soldatenko, Ilia S.
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: minimum risk portfolio
hybrid uncertainty
possibility
necessity
strongest t-norm
weakest t-norm
fuzzy random variable; Pokaż więcej
Źródło:: Control and Cybernetics; 2021, 50, 2; 315--333
0324-8569
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Application of Selected Statistical Methods in Assessing Homogeneity of Insurance Portfolio
Zastosowanie testów statystycznych do badania jednorodności portfela ubezpieczeń
Autorzy:: Szymańska, Anna
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: homogeneity
portfolio
risk factors; Pokaż więcej
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 194
0208-6018
2353-7663
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Application of the Wolfs Algorithm in Constructing Effective Portfolios
Zastosowanie algorytmu Wolfa do wyznaczania portfela efektywnego
Autorzy:: Olesinkiewicz, Jacek
Rutkowska-Ziarko, Anna
Data publikacji:: 2004
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: quadratic programming
effective portfolio
risk; Pokaż więcej
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 175
0208-6018
2353-7663
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: RISK AND RETURNS ON POLISH POWER EXCHANGE AND EUROPEAN ENERGY EXCHANGE
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Glensk, Barbara
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: risk
portfolio
electric energy market; Pokaż więcej
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 1; 183-191
2082-792X
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Climate policy relevant sectors in the Polish commercial banks
Autorzy:: Kosztowniak, Aneta
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
Tematy:: credit portfolio
CPRS
transformation risk; Pokaż więcej
Źródło:: Central European Review of Economics & Finance; 2023, 42, 1; 50-70
2082-8500
2083-4314
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Animal Spirits and Risk in Financial Markets
Autorzy:: Ilomäki, Jukka
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: Risk
Portfolio Choice
Asset Pricing; Pokaż więcej
Źródło:: Journal of Banking and Financial Economics; 2018, 1(9); 52-59
2353-6845
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: APPLICATION OF MIGRATION MATRICES TO RISK EVALUATION AND THEIR IMPACT ON PORTFOLIO VALUE
Autorzy:: Grzybowska, Urszula
Karwanski, Marek
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: migration matrices
portfolio value
market risk
credit risk; Pokaż więcej
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2013, 14, 1; 127-136
2082-792X
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Hedging the investment portfolio with derivatives present on the Polish market
Autorzy:: Bernat, Tomasz
Ruszkiewicz, Robert
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: capital market
investment risk
portfolio construction; Pokaż więcej
Źródło:: Managerial Economics; 2023, 23, 1; 7--26
1898-1143
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Comparing reduced form vs. structural models in measuring and managing credit portfolio risks - a comprehensive meta – analysis
Porównanie model zredukowanych i strukturalnych w pomiarze i zarządzaniu ryzykiem portfolio kredytowego - metaanaliza wielokryterialna
Autorzy:: Reinwald, Raphael
Data publikacji:: 2021-06-30
Wydawca:: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Tematy:: credit portfolio models
credit risk
CreditMetrics®
CreditRisk+®
portfolio model comparison; Pokaż więcej
Źródło:: Przedsiębiorstwo & Finanse; 2021, 1; 65-81
2084-1361
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Risk sharing markets and hedging a loan portfolio: a note.
Autorzy:: Broll, Udo
Guo, Xu
Welzel, Peter
Data publikacji:: 2017-12-20
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tematy:: risk management
credit risk
loan portfolio
derivatives
hedging effectiveness; Pokaż więcej
Źródło:: Economics and Business Review; 2017, 3(17), 4; 47-54
2392-1641
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Zależność rozkładu ryzyka portfela od kryterium wyboru spółek do portfela
Dependency of the risk’s portfolio distribution on the method of stock’s selection to portfolio
Autorzy:: Gluzicka, Agata
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Portfel inwestycyjny
Ryzyko inwestycyjne
Spółki portfelowe
Investment portfolio
Investment risk
Portfolio companies; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 237; 7-22
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Review of Value at Risk estimation methods
Autorzy:: Stefaniak, Radosław
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: Value at Risk
estimation
backtesting
investment portfolio; Pokaż więcej
Źródło:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2018, 519; 173-183
1899-3192
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Risk-Return Profile of Ukrainian Agribusiness: Assessing the Potential of Investment Policy
Autorzy:: Hurnyak, Ihor
Struk, Oleksandra
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:: stock market
agribusiness
Ukraine
investment portfolio
profitability
risk; Pokaż więcej
Źródło:: Journal of Agribusiness and Rural Development; 2023, 69, 3; 253-268
1899-5241
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: Rankingi ryzyka portfela projektów w świetle badań empirycznych
An empirical investigation on the projects portfolio risk rankings
Autorzy:: Hofman, M.
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: zarządzanie ryzykiem
portfel projektów
identyfikacja ryzyka
risk management
project portfolio
risk identification; Pokaż więcej
Źródło:: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2017, 102; 81-97
1641-3466
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Portfolio selection: method of the step by step assigned weights
Wybór portfela: metoda wag dobieranych krok po kroku
Autorzy:: Pavlík, Martin
Michalski, Grzegorz
Lukáčik, Martin
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: modern portfolio theory
VBA in Excel
enumeration
portfolio choice
VaR
Value at Risk; Pokaż więcej
Źródło:: Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2015, 3 (49); 78-97
1507-3866
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: THE PORTFOLIO OF FINANCIAL ASSETS OPTIMIZATION. DIFFERENT APPROACHES TO ASSESS RISK
Autorzy:: Hrytsiuk, Petro
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: portfolio of assets
expected return
risk measure
variance
Value-at-Risk
conditional Value-at-Risk; Pokaż więcej
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2018, 19, 4; 355-365
2082-792X
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Analysis of Foreign Currency Portfolio in Indonesia
Autorzy:: Ningsih, Evi Sulfiah
Adam, Pasrun
Subiyanto, Subiyanto
Supian, Sudrajat
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:: Foreign Exchange
Markowitz Model
Optimal Portfolio
Return
Risk; Pokaż więcej
Źródło:: World Scientific News; 2018, 107; 72-83
2392-2192
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Technique of a choice the optimal combination of Renewable Energy Sources in the Power Supply System taking into account the random nature of changes in weather conditions
Autorzy:: Shalukho, A.
Sosnina, E.
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Fundacja na Rzecz Młodych Naukowców
Tematy:: renewable energy sources
operational risk of consumer's electricity
portfolio analysis theory
renewable energy source portfolio; Pokaż więcej
Źródło:: Challenges of Modern Technology; 2012, 3, 3; 19-22
2082-2863
2353-4419
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: Comparative analysis of electric energy risk changes in selected European regions
Analiza porównawcza ryzyka zmiany ceny energii elektrycznej w wybranych regionach Europy
Autorzy:: Ganczarek-Gamrot, Alicja
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Conditional Value-at-Risk
Dynamic conditional correlation
Portfolio analysis
Value-at-Risk
Analiza portfelowa; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2017, 344; 7-24
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:: SPATIAL GRAPHIC INTERPRETATION OF THE FOSTER-HART FORMULA
Autorzy:: Halicki, Marcin
Kwater, Tadeusz
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: measure of riskiness
investment, risk
portfolio management
financial model; Pokaż więcej
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 1; 38-47
2082-792X
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 27.

Tytuł:: Optimal Portfolio under Non-Extensive Statistical Mechanics and Value-at-Risk Constraints
Autorzy:: Zhao, Pan
Wang, Jixia
Song, Yu
Data publikacji:: 2018-05
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki PAN
Tematy:: Tsallis entropy
q-Gaussian distribution
value-at-risk
optimal portfolio; Pokaż więcej
Źródło:: Acta Physica Polonica A; 2018, 133, 5; 1170-1173
0587-4246
1898-794X
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 28.

Tytuł:: Wielookresowe portfele o równym udziale ryzyka
Multi-Period Equal Risk Contribution Portfolio
Autorzy:: Gluzicka, Agata
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Dywersyfikacja portfela
Giełda papierów wartościowych
Portfel inwestycyjny
Ryzyko inwestycyjne
Investment portfolio
Investment risk
Portfolio diversification
Stock market; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 241; 24-39
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 29.

Tytuł:: Metoda creditmetrics a pomiar ryzyka portfela kredytowego
Creditmetrics Method and Risk Measurement of Credit Portfolio
Autorzy:: Prenzena, Paweł
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza ryzyka kredytowego
Portfel kredytowy
Pomiar ryzyka
Ryzyko kredytowe
Credit portfolio
Credit risk
Credit risk analysis
Risk measures; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 206; 86-102
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 30.

Tytuł:: Comparison of selected portfolio strategies based on the example of cryptocurrency portfolios
Porównanie wybranych strategii portfelowych na przykładzie portfeli kryptowalut
Autorzy:: Kądziołka, K.
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Tematy:: cryptocurrency portfolios
hierarchical clustering
Markowitz portfolio
semivariance
conditional value at risk; Pokaż więcej
Źródło:: Economic and Regional Studies; 2021, 14, 1; 44-60
2083-3725
2451-182X
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 31.

Tytuł:: A recursive procedure for selecting optimal portfolio according to the MAD model
Autorzy:: Michałowski, W.
Ogryczak, W.
Data publikacji:: 1999
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: optymalizacja
programowanie liniowe
downside risk aversion
investment
linear programming
portfolio optimization
quadratic programming
risk management; Pokaż więcej
Źródło:: Control and Cybernetics; 1999, 28, 4; 725-738
0324-8569
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 32.

Tytuł:: Testowanie warunków skrajnych w zarządzaniu portfelem kredytowym w bankach spółdzielczych
Testing Extreme Conditions in the Credit Portfolio Management in Cooperative Banks
Testing extreme conditions in the credit portfolio management in cooperative banks
Тестирование крайних условий управления кредитным портфелем в кооперативных банках
Autorzy:: Ludwiczak, Bogdan
Data publikacji:: 2014-12
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: Portfel kredytowy
Banki spółdzielcze
Ryzyko kredytowe
Zarządzanie ryzykiem
Credit portfolio
Cooperative banks
Credit risk
Risk management; Pokaż więcej
Źródło:: Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2014, 12; 70-79
0043-518X
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 33.

Tytuł:: DIVERSIFICATION OF INVESTMENT PORTFOLIOS AS AN INSTRUMENT USED BY INSTITUTIONAL INVESTORS IN THE CAPITAL MANAGEMENT PROCESS (Polish title below)
Autorzy:: Trippner, Pawel
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Tematy:: CAPITAL MARKET
COLLECTIVE INVESTOR
FINANCIAL INSTRUMENT
INVESTMENT PORTFOLIO
INVESTMENT RISK MANAGEMENT; Pokaż więcej
Źródło:: Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse; 2011, 7, 3; 85-93
1734-039X
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 34.

Tytuł:: Zastosowanie kopuli w zadaniu minimalizacji wartości zagrożonej portfela
Application of copulas for minimising portfolio value at risk
Autorzy:: Lach, Agnieszka
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:: kopule
wartość zagrożona
optymalizacja portfela
copulas
value at risk
portfolio optimisation; Pokaż więcej
Źródło:: Optimum. Economic Studies; 2015, 2(74); 135-151
1506-7637
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 35.

Tytuł:: Zastosowanie drzew decyzyjnych w ocenie efektywności inwestycji portfelowych
Use of decision trees to assess effectiveness of portfolio investments
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Twaróg, Kamila
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Drzewa decyzyjne
Inwestycje portfelowe
Pomiar ryzyka
Decision trees
Portfolio investments
Risk; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2017, 344; 158-168
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 36.

Tytuł:: Pomiar ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie charakterystyki teorii chaosu
Measurement of the investment portfolio risk constructed on the characteristic of chaos theory
Autorzy:: Zeug-Żebro, K.
Miśkiewicz-Nawrocka, M.
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: portfolio analysis
investment risk
fractal dimension
analiza portfelowa
ryzyko inwestycyjne
wymiar fraktalny; Pokaż więcej
Źródło:: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2018, 130; 703-713
1641-3466
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 37.

Tytuł:: Optymalizacja portfeli cenowych na rynku spot energii elektrycznej
Optimization pricing portfolios in the electricity spot market
Autorzy:: Dąbrowska-Kauf, Grażyna
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Tematy:: optymalizacja
rynek spot
portfel
ryzyko cenowe
optimization
spot market
portfolio
risk price; Pokaż więcej
Źródło:: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej; 2019, 63; 61-64
1425-5766
2353-1290
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 38.

Tytuł:: Changes in the quality of bank loan portfolios in EU countries – with the particular case of Poland
Autorzy:: Kosztowniak, Aneta
Data publikacji:: 2022
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: loan portfolio quality
non-performing loans (NPL)
households
credit risk
EU
Polska; Pokaż więcej
Źródło:: Managerial Economics; 2022, 23, 1; 27--48
1898-1143
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 39.

Tytuł:: Two factors utility approach
Autorzy:: Kulikowski, R.
Data publikacji:: 1998
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: optymalizacja
expected return
investment allocation
optimum investment strategies
portfolio optimization
portfolio variance
risk aversion
utility function
worse case return; Pokaż więcej
Źródło:: Control and Cybernetics; 1998, 27, 3; 417-428
0324-8569
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 40.

Tytuł:: Forecast of prices and volatility on the day ahead market
Autorzy:: Ganczarek-Gamrot, Alicja
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: principal component analysis (PCA)
SARIMA model
DCC model
Value-at- -Risk
portfolio; Pokaż więcej
Źródło:: Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 1(39); 111-120
1507-3866
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 41.

Tytuł:: Macroeconomic Risk of Investment Portfolios at the Warsaw Stock Exchange
Ryzyko makroekonomiczne portfeli inwestycyjnych na GPW w Warszawie
Autorzy:: Jaguś, Felicjan
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: multidimensional statistic analysis
principal components analysis
cluster analysis
risk management
portfolio analysis; Pokaż więcej
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 225
0208-6018
2353-7663
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 42.

Tytuł:: Wybrane metody estymacji parametrów funkcji łączących
Review of Chosen Methods of Copula Estimation
Autorzy:: Majewska, Justyna
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza ryzyka
Metody estymacji
Portfel inwestycyjny
Estimation methods
Investment portfolio
Risk analysis; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 192; 101-114
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 43.

Tytuł:: Stochastyczne modelowanie ryzyka w usługach informatycznych
Stochastic Risk Modelling in IT Services
Autorzy:: Wachstiel, Łukasz
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Portfel inwestycyjny
Rynki finansowe
Ryzyko inwestycyjne
Financial markets
Investment portfolio
Investment risk; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 191; 89-99
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 44.

Tytuł:: IT risk management and application portfolio management
Zarządzanie ryzykiem IT i zarządzanie portfelem aplikacji
Autorzy:: Kovácsné Mozsár, A. L.
Michelberger, P.
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Politechnika Częstochowska
Tematy:: risk management
ISO 31000
IT risk management
application portfolio management
IT risk
zarządzanie ryzykiem
zarządzanie ryzykiem IT
zarządzanie portfelem aplikacji
ryzyko IT; Pokaż więcej
Źródło:: Polish Journal of Management Studies; 2018, 17, 2; 112-122
2081-7452
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 45.

Tytuł:: Zastosowanie modelu Blacka-Littermana do wyboru portfela inwestycyjnego
Using the Black-Litterman Model in Portfolio Selection
Autorzy:: Orwat-Acedańska, Agnieszka
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Portfel inwestycyjny
Ryzyko inwestycyjne
Stopa zwrotu
Investment portfolio
Investment risk
Rate of return; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 192; 83-100
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 46.

Tytuł:: Zastosowanie metod grupowania hierarchicznego w strategiach portfelowych
Application of hierarchical clustering in portfolio strategies
Autorzy:: Kądziołka, Kinga
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Tematy:: waluty kryptograficzne
ryzyko
strategie portfelowe
grupowanie hierarchiczne
cryptocurrencies
risk
portfolio strategy
hierarchical clustering; Pokaż więcej
Źródło:: Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek; 2018, 1(53); 115-124
2657-3245
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 47.

Tytuł:: Poziom dywersyfikacji a dochodowość portfela inwestycyjnego na przykładzie portfeli kryptowalut
Level of diversification and profitability of the investment portfolios on the example of cryptocurrency portfolios
Autorzy:: Kądziołka, Kinga
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Tematy:: poziom dywersyfikacji
kwadratowa entropia RAO
kryptowaluty
portfele kryptowalut
portfel Markowitza
portfel o równych wagach
ryzyko
diversification
Rao’s quadratic entropy
cryptocurrency
cryptocurrency portfolio
risk
Markowitz portfolio
naive portfolio; Pokaż więcej
Źródło:: Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek; 2020, 2(58); 18-27
2657-3245
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 48.

Tytuł:: Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalny poziom tolerancji dla ustalonego VaR
The Minimum Level of Significance for Fixed VaR - Portfolio Optimization
Autorzy:: Iskra, Daniel
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza wartości zagrożonej
Optymalizacja ryzyka
Portfel inwestycyjny
Procesy Markowa
Investment portfolio
Markov process
Risk optimalization
Value at Risk Analysis; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 146; 49-58
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 49.

Tytuł:: Portfolio optimization - two rules approach
Autorzy:: Kulikowski, R.
Data publikacji:: 1998
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: optymalizacja
optymalizacja portfela
expected return
investment allocation
optimum investment strategies
portfolio optimization
portfolio variance
risk aversion
utility function
worse case return; Pokaż więcej
Źródło:: Control and Cybernetics; 1998, 27, 3; 429-446
0324-8569
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 50.

Tytuł:: Green lending policy from the perspective of a holistic approach to bank risk
Autorzy:: Pyka, Irena
Nocoń, Aleksandra
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:: sustainable finance
green investments
greening loan portfolio
new prudential regulations
bank risk management; Pokaż więcej
Źródło:: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny; 2023, 85, 3; 71-99
0035-9629
2543-9170
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 51.

Tytuł:: Optymalizacja portfela z zastosowaniem kopuli niesymetrycznych
Application of Asymmetric Copulas in Portfolio Optimization
Autorzy:: Stachura, Michał
Wodecka, Barbara
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Metoda Monte Carlo
Optymalizacja ryzyka
Portfel inwestycyjny
Investment portfolio
Monte Carlo method
Risk optimalization; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 154; 135-143
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 52.

Tytuł:: A reference point approach to bi-objective dynamic portfolio optimization
Autorzy:: Sawik, B.
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: dynamic portfolio
mixed-integer programming
reference point method
bi-objective optimization
value-at-risk; Pokaż więcej
Źródło:: Decision Making in Manufacturing and Services; 2009, 3, 1-2; 73-85
1896-8325
2300-7087
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 53.

Tytuł:: A bi-objective portfolio optimization with conditional value-at-risk
Autorzy:: Sawik, B.
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: multi-criteria decision making
portfolio optimization
conditional value-at-risk
weighting approach
linear programming; Pokaż więcej
Źródło:: Decision Making in Manufacturing and Services; 2010, 4, 1-2; 47-69
1896-8325
2300-7087
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 54.

Tytuł:: Credit portfolio structure in the light of generated risk as a fundamental element of a cooperative bank’s activities
Autorzy:: Szopiński, Rafał
Płonka, Aleksandra
Data publikacji:: 2024
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: credit portfolio
credit risk
cooperative bank
banking
portfel kredytowy
ryzyko kredytowe
bank spółdzielczy
bankowość; Pokaż więcej
Źródło:: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2024, 193; 617-632
1641-3466
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 55.

Tytuł:: Wybrane miary oceny stopnia dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych
Selected measures to assess the level of diversification of investment portfolios
Autorzy:: Gluzicka, Agata
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza składowych głównych
Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego
Entropia
Portfel zdywersyfikowany
Współczynnik ryzyka
Diversification of investment portfolio
Diversified portfolio
Entropy
Principal component analysis
Risk coefficient; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2017, 340; 40-56
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 56.

Tytuł:: Metaheuristic optimization of marginal risk constrained long - short portfolios
Autorzy:: Vijayalakshmi Pai, G. A.
Michel, T.
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych
Tematy:: metaheuristic
optimization
portfolio optimization
marginal risk
quadratic programming
meta heuristic method
data envelopment analysis; Pokaż więcej
Źródło:: Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research; 2012, 2, 3; 259-274
2083-2567
2449-6499
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 57.

Tytuł:: Evaluation of Investing Efficiency of Open Pension Funds by Means of the Method of Cluster Analysis
Ocena efektywności inwestowania Otwartych Funduszy Emerytalnych metodą analizy skupień
Autorzy:: Mikulec, Artur
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: normal distribution
systematic risk
profitability of investment
portfolio
Shaqpe Ratio
Jensen Ratio
M2 - measure; Pokaż więcej
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 225
0208-6018
2353-7663
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 58.

Tytuł:: Strukturalne i zredukowane modele pomiaru ryzyka kredytowego wykorzystywane w praktyce bankowej
Structural and reduced credit risk measurement models used in banking practice
Autorzy:: Noetzel, P.
Data publikacji:: 2011
Wydawca:: Politechnika Białostocka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Tematy:: modele strukturalne
KMV
CreditMetrics
ryzyko kredytowe
portfel kredytowy
structural models
credit risk
Credit Portfolio View; Pokaż więcej
Źródło:: Ekonomia i Zarządzanie; 2011, 3, 1; 36-47
2080-9646
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 59.

Tytuł:: Liniowe modele wyboru wielookresowych strategii inwestycyjnych
Linear models of selection multiperiod investment strategies
Autorzy:: Gluzicka, A.
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: wielookresowe portfele inwestycyjne
liniowe miary ryzyka inwestycyjnego
multi-period investment portfolio
linear measure of investment risk; Pokaż więcej
Źródło:: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2015, 86; 295-305
1641-3466
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 60.

Tytuł:: Modele wyceny ryzyka i jakość zarządzania korporacyjnego na rynku firm finansowych
Models of risk and quality testing of corporate management in the financial services market
Autorzy:: Turek, Marian
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Modele procesów finansowych
Wybór portfela
Zarządzanie ryzykiem finansowym
Financial risk management
Models and simulations
Portfolio choice; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2019, 378; 158-167
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 61.

Tytuł:: Assessment of gold and/or crude oil as investments for portfolio diversification. A Warsaw Stock Exchange case study
Ocena złota i/lub ropy naftowej jako inwestycji dywersyfikujących portfel inwestycyjny. Studium przypadku giełdy papierów wartościowych w Warszawie
Autorzy:: Potrykus, H.
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:: portfolio theory
minimum risk
maximum efficiency
naive strategy
teoria portfelowa
minimalne ryzyko
maksymalna efektywność
strategia naiwna; Pokaż więcej
Źródło:: Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia; 2019, 18, 4; 77-84
1644-0757
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 62.

Tytuł:: Wartość zagrożona portfela inwestycyjnego szacowana na podstawie danych wysokiej częstotliwości − badania empiryczne
Value at risk of the investment portfolio based on high frequency data − empirical studies
Autorzy:: Iskra, Daniel
Czernik, Tadeusz
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Dane wysokiej częstotliwości
Optymalny portfel inwestycyjny
Wartość zagrożona
High frequency data
Optimal portfolio
Value at Risk; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 221; 32-49
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 63.

Tytuł:: Ocena ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie miary fundamentalnej oraz wymiaru fraktalnego
Risk assessment of investment portfolios constructed on the basis of fundamental measure and fractal dimension
Autorzy:: Zeug-Żebro, Katarzyna
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Miara TMAI
Ryzyko inwestycyjne
Wymiar fraktalny
Fractal dimension
Investment risk
Portfolio analysis
TMAI measure; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2018, 366; 103-117
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 64.

Tytuł:: Security of the Financial System of Ukraine under Martial Law
Autorzy:: Petryshyn, Halyna
Data publikacji:: 2024
Wydawca:: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydawnictwo UMK
Tematy:: National Bank of Ukraine
loan portfolio
financial system
economy
credit risk
non-performing loan assets (NPL); Pokaż więcej
Źródło:: Historia i Polityka; 2024, 48 (55); 139-153
1899-5160
2391-7652
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 65.

Tytuł:: Changing Risk-Return Correspondence During The Covid-19 Turmoil: Evidence From Polish Stock Market
Zmiana współzależności ryzyko–zwrot na polskim rynku giełdowym w trakcie wstrząsu wywołanego Covid-19
Autorzy:: Kaminskyi, Andrii
Nehrey, Maryna
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Politechnika Gdańska
Tematy:: risk measurement
COVID-19
shock
portfolio management
investment
stock market
pomiar ryzyka
szok
zarządzanie portfelem
inwestycje
giełda; Pokaż więcej
Źródło:: Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka; 2021, 1, 32; 18-33
2084-6495
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 66.

Tytuł:: Budowa portfela inwestycyjnego w oparciu o wybrane charakterystyki teorii chaosu
Construction of optimal portfolio based on selected characteristics of chaos theory
Autorzy:: Zeug-Żebro, K.
Miśkiewicz-Nawrocka, M.
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: analiza portfelowa
ryzyko inwestycyjne
wymiar fraktalny
największy wykładnik Lapunowa
portfolio analysis
investment risk
fractal dimension
largest Lyapunov exponent; Pokaż więcej
Źródło:: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2017, 113; 547-561
1641-3466
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 67.

Tytuł:: Zastosowanie strategii portfelowych do inwestycji w waluty kryptograficzne
Application of the portfolio strategy to the investments in the cryptocurrencies
Autorzy:: Kądziołka, Kinga
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Tematy:: waluty kryptograficzne
ryzyko
portfel kryptowalut
strategia MVP
metoda Warda
cryptocurrencies
risk
portfolio analysis
MVP strategy
Ward’s method; Pokaż więcej
Źródło:: Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek; 2017, 1(51); 107-116
2657-3245
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 68.

Tytuł:: Badanie wpływu zastosowania wymiaru fraktalnego na konstrukcję portfela optymalnego
The study of the effect of fractal dimension on construction of optimal portfolio
Autorzy:: Zeug-Żebro, Katarzyna
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Metoda segmentowo-wariacyjna
Ryzyko inwestycyjne
Wymiar fraktalny
Fractal dimension
Investment risk
Portfolio analysis
Segment-variation method; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2016, 265; 120-132
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 69.

Tytuł:: Strategia CPPI dla portfela replikującego indeks WIG20
The CPPI Strategy for the Portfolio That Replicates the WIG20 Index
Autorzy:: Węgrzyn, Tomasz
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Ryzyko systemowe
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Management of investment portfolio
Systemic risk
Warsaw Stock Exchange Index; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 146; 100-110
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 70.

Tytuł:: The Application of Alpha-Stable Distributions in Portfolio Selection Problem - the Case of Metal Market
Zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych w zagadnieniu budowy portfela inwestycyjnego – przypadek rynku metali
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Alpha-stable distributions
Metal market
Portfolio selection
Risk analysis
Analiza ryzyka
Budowa portfela inwestycyjnego
Rozkłady alfa-stabilne
Rynek metali; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 247; 57-68
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 71.

Tytuł:: Statystyczna nieokreśloność w wycenie charakterystyk rynków finansowych
The Statistical Uncertainty in the Measurement of the Characteristics of Financial Markets
Autorzy:: Szkutnik, Włodzimierz
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Modele ekonometryczne
Rynki finansowe
Ryzyko inwestycyjne
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Econometric models
Financial markets
Investment risk
Management of investment portfolio; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 124; 45-62
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 72.

Tytuł:: Inwestowanie w sektorze energetycznym, paliwowym i surowcowym na GPW w Warszawie z użyciem modeli Sharpe’a i Markowitza
Energy, oil and gas industry and basic materials industry sectors investments on Warsaw Stock Exchange using Sharpe’s and Markowitz models
Autorzy:: Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pośpiech, Ewa
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Model Markowitza
Model Sharpe’a
Ryzyko inwestycyjne
Investment risk
Markowitz’s model
Portfolio analysis
Sharpe’s model; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2016, 298; 52-61
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 73.

Tytuł:: Visualisations of the Risk Investment Valuation and the Level of Inventory Control Using the GeoGebra Software
Wizualizacje w ocenie ryzyka inwestycyjnego i sterowaniu poziomem zapasów z wykorzystaniem programu GeoGebra
Autorzy:: Dudzińska-Baryła, Renata
Michalska, Ewa
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Inventory control
Omega ratio
Portfolio theory
Risk
Visualisation in GeoGebra
Ryzyko
Sterowanie zapasami
Teoria portfela
Wizualizacja w programie GeoGebra
Wskaźnik omega; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 247; 7-19
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 74.

Tytuł:: O analizie portfelowej wartość średnia – wartość zagrożona
On mean - Value at Risk portfolio analysis
Autorzy:: Śleszyńska-Połomska, Anna
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: wartość zagrożona
analiza portfelowa
model E-VaR bez walorów bezryzykownych
model E-VaR z walorem bezryzykownym
Value at Risk
portfolio analysis
E-VaR model with no risk-free assets
E-VaR model with risk-free asset; Pokaż więcej
Źródło:: Przegląd Statystyczny; 2012, 59, 4; 386-408
0033-2372
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 75.

Tytuł:: Markowitz’s portfolio theory – optimal length of estimation window for gold and the biggests companies on the Warsaw Stock Exchange
Teoria portfelowa Markowitza – optymalna długość okna estymacji dla inwestycji w złoto oraz największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Autorzy:: Potrykus, Marcin
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: portfolio theory
Polish capital market
estimation window
minimal risk
maximum efficiency
teoria portfelowa
polski rynek kapitałowy
okno estymacji
minimalne ryzyko
maksymalna efektywność; Pokaż więcej
Źródło:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2019, 63, 6; 86-100
1899-3192
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 76.

Tytuł:: Analiza struktury wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem metod analizy portfelowej
An analysis of structure of electricity generation with the application of portfolio methods
Autorzy:: Kryzia, D.
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:: analiza portfelowa
wytwarzanie energii elektrycznej
rynek energii elektrycznej
struktura
ryzyko
koszty
portfolio analysis
generation of electricity
market of electricity
structure
risk
costs; Pokaż więcej
Źródło:: Polityka Energetyczna; 2010, 13, 2; 293-310
1429-6675
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 77.

Tytuł:: Dynamic asset allocation under uncertainty for pension fund management
Autorzy:: Pflug, G.
Świętanowski, A.
Data publikacji:: 1999
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: model finansowy
optymalizacja stochastyczna
podejmowanie decyzji
procesy Markowa
asset liability management
financial modeling
investment
pension fund management
portfolio
risk management
stochastic dynamic optimization; Pokaż więcej
Źródło:: Control and Cybernetics; 1999, 28, 4; 755-777
0324-8569
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 78.

Tytuł:: Portfolio Analysis on Polish Power Exchange and European Energy Exchange
Autorzy:: Glensk, Barbara
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Trzpiot, Grażyna
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Analiza wartości zagrożonej
Giełda
Giełda papierów wartościowych Rynek energetyczny
Energy market
Portfolio analysis
Stock exchange
Stock market
Value at Risk Analysis; Pokaż więcej
Źródło:: Multiple Criteria Decision Making; 2013, 8; 18-30
2084-1531
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 79.

Tytuł:: Zaawansowane metody wyceny ryzyka kredytowego w bankach komercyjnych w świetle wymogów Bazylei II
Advanced Approaches to Credit Risk Assessment at Commercial Banks in the Light of Requirements of Basel II
Autorzy:: Kulczycki, Marek
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Tematy:: bank
adekwatność kapitałowa
fundusze własne
zarządzanie ryzykiem kredytowym
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
aktywa ważone ryzykiem
rating
portfel kredytowy
capital adequacy
equity
credit risk management
Basel Committee on Banking Supervision
risk-weighted assets
loan portfolio; Pokaż więcej
Źródło:: Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula; 2015, 3(45); 5-34
2084-4689
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 80.

Tytuł:: Zastosowanie wybranych elementów analizy fundamentalnej do wyznaczania portfeli optymalnych
Applications of Selected Fundamental Analysis Methods in Building an Optimal Portfolio
Autorzy:: Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pośpiech, Ewa
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza fundamentalna
Mierniki taksonomiczne
Portfel inwestycyjny
Rynek kapitałowy
Wielowymiarowa analiza porównawcza
Zarządzanie ryzykiem
Capital market
Fundamental analysis
Investment portfolio
Multi-dimensional comparative analysis
Risk management
Taxonomic indicators; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 146; 68-78
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 81.

Tytuł:: KONSTRUKCJA PORTFELA PROJEKTÓW Z WYKORZYSTANIEM WIELOKRYTERIALNEGO PROGRAMOWANIA DYNAMICZNEGO
PROJECT PORTFOLIO SELECTION USING MULTIOBJECTIVE DYNAMIC PROGRAMMING
Autorzy:: Trzaskalik, Tadeusz
Nowak, Maciej
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: zarządzanie portfelem projektów
wielokryterialne programowanie dynamiczne
podejście interaktywne
metoda quasi-hierarchiczna
podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka
Project portfolio selection
multiobjective dynamic programming
interactive approach
quasi-hierarchical method
decision making under risk; Pokaż więcej
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 2; 335-348
2082-792X
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "portfolio risk" wg kryterium: Temat