Autor: Lusztyn, Marek - Katalog Bibliotek Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Model wartości zagrożonej z uwzględnieniem baniek spekulacyjnych : przykład polskiego rynku akcji
Autorzy:: Lusztyn, Marek
Data publikacji:: 2013
Tematy:: Rynek kapitałowy - Polska
Ryzyko inwestycyjne - Polska; Pokaż więcej
Źródło:: Biblioteka Narodowa
Dostawca treści:: Academica (dostęp w CINiBA, CNTI oraz Oddziale BUŚ w Cieszynie)

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Zarządzanie ryzykiem modeli wyceny instrumentów finansowych w banku w świetle regulacji nadzorczych
Autorzy:: Lusztyn, Marek
Data publikacji:: 2012
Tematy:: Banki - finanse
Ryzyko finansowe; Pokaż więcej
Źródło:: Biblioteka Narodowa
Dostawca treści:: Academica (dostęp w CINiBA, CNTI oraz Oddziale BUŚ w Cieszynie)

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Weryfikacja historyczna modeli wartości zagrożonej – zastosowanie wybranych metod dla rynku polskiego w okresie kryzysu finansowego
Backtesting of value at risk measures − analysis of selected methods based on the example of Polish market during financial crisis
Autorzy:: Lusztyn, Marek
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: Value at Risk
VaR
backtesting; Pokaż więcej
Źródło:: Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 4(42); 117-129
1507-3866
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Weryfikacja historyczna modeli wartości zagrożonej : zastosowanie wybranych metod dla rynku polskiego w okresie kryzysu finansowego
Autorzy:: Lusztyn, Marek
Data publikacji:: 2013
Tematy:: Kryzys finansowy
Ekonometria - metody
Rynek finansowy - badanie - Polska; Pokaż więcej
Źródło:: Biblioteka Narodowa
Dostawca treści:: Academica (dostęp w CINiBA, CNTI oraz Oddziale BUŚ w Cieszynie)

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Metoda wartości zagrożonej w warunkach skrajnych na polskim rynku akcji w latach 1997-2012
Autorzy:: Lusztyn, Marek
Data publikacji:: 2013
Tematy:: Banki - polityka - Polska
Ryzyko stopy procentowej
Rynek kapitałowy - zarządzanie - metody; Pokaż więcej
Źródło:: Biblioteka Narodowa
Dostawca treści:: Academica (dostęp w CINiBA, CNTI oraz Oddziale BUŚ w Cieszynie)

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Zastosowanie metody składowych głównych w analizie ryzyka stopy procentowej na przykładzie krzywej dochodowości w Polsce w latach 2003-2011
Autorzy:: Lusztyn, Marek
Data publikacji:: 2013
Tematy:: Krzywa dochodowości - Polska
Banki - polityka - Polska
Ryzyko stopy procentowej
Rynek kapitałowy - zarządzanie - metody; Pokaż więcej
Źródło:: Biblioteka Narodowa
Dostawca treści:: Academica (dostęp w CINiBA, CNTI oraz Oddziale BUŚ w Cieszynie)

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Ryzyko płynności rynku w modelu Value at Risk na przykładzie polskiego rynku walutowego
Autorzy:: Lusztyn, Marek
Data publikacji:: 2003
Tematy:: Value at risk
Ryzyko finansowe - Polska
Rynek walutowy - Polska; Pokaż więcej
Źródło:: Biblioteka Narodowa
Dostawca treści:: Academica (dostęp w CINiBA, CNTI oraz Oddziale BUŚ w Cieszynie)

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Porównanie efektywności funkcjonowania wybranych modeli wartości zagrożonej (VaR) na polskim rynku walutowym w okresie 1996-2009
Autorzy:: Lusztyn, Marek
Data publikacji:: 2011
Tematy:: Ryzyko finansowe - Polska
Rynek walutowy - Polska; Pokaż więcej
Źródło:: Biblioteka Narodowa
Dostawca treści:: Academica (dostęp w CINiBA, CNTI oraz Oddziale BUŚ w Cieszynie)

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Zarządzanie ryzykiem kredytowym migracji i niewykonania zobowiązań w portfelu handlowym banku w świetle nowych wymogów kapitałowych
Autorzy:: Lusztyn, Marek
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: capital requirements
trading book
incremental risk charge; Pokaż więcej
Źródło:: Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2013, 1 (14); 178-192
2080-5993
2449-9811
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja