Temat: Expected Shortfall - Katalog Bibliotek Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Pandemia koronawirusa, komunikaty ESPI a udział banków komercyjnych w ryzyku systemowym
The Coronavirus Pandemic, ESPI Messages and Contribution of Banks to Systemic Risk
Autorzy:: Grabowski, Wojciech
Data publikacji:: 2021-07-28
Wydawca:: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Tematy:: ryzyko systemowe
kryzys finansowy
podejście Component Expected Shortfall
systemic risk
financial crisis
Component Expected Shortfall; Pokaż więcej
Źródło:: Bezpieczny Bank; 2021, 83, 2; 8-31
1429-2939
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wpływ asymetrii rozkładu na estymację kwantylowych miar ryzyka
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Współwytwórcy:: Trzpiot, Grażyna. Red.
Melich-Iwanek, Krystyna. Red.
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Słowa kluczowe:: ryzyko ekstremalne
Expected Shortfall
rozkłady skośne
Median Shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Śląska Biblioteka Cyfrowa

Czasopismo

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Analiza ryzyka inwestycji na przykładzie wybranych dodatków stopowych
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Współwytwórcy:: Trzaskalik, Tadeusz (1950- ). Red.
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Słowa kluczowe:: wartość zagrożona
Expected Shortfall
Median Shortfall
rozkłady stabilne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Śląska Biblioteka Cyfrowa

Czasopismo

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Wykorzystanie modeli GARCH w analizie ryzyka finansowego spółek akcyjnych notowanych na GPW
Financial Risk Analysis in Polish Stock Market Using GARCH Models
Autorzy:: Szczerbak, Grzegorz
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:: GARCH
Value at Risk
Expected Shortfall
Median Shortfall
RiskMetrics; Pokaż więcej
Źródło:: Optimum. Economic Studies; 2017, 3(87); 167-194
1506-7637
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Problems of monotonicity of some popular risk measures
Problemy monotoniczności pewnych popularnych miar ryzyka
Autorzy:: Khemissi, Eliza
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: measures of risk
Expected Shortfall
Expected Value
Maximum Loss
coherence; Pokaż więcej
Źródło:: Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2016, 2 (52); 108-122
1507-3866
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Volatility and models based on the extreme value theory for gold returns
Autorzy:: Dominik Mateusz Krężołek
Krzysztof Piontek
Data publikacji:: 2024
Słowa kluczowe:: expected shortfall
volatility models
EVT
gold returns
backtesting; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Non-Classical Risk Measures on the Warsaw Stock Exchange – the Application of Alpha-Stable Distributions
Nieklasyczne miary ryzyka na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: alpha-stable distributions
Value-at-Risk
Expected Shortfall
Median Shortfall
heavy tails; Pokaż więcej
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 286
0208-6018
2353-7663
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Expected shortfall and Harell-Davis estimators of value-at-risk
Autorzy:: Gadomski, Leszek
Glavan, Vasile
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: Risk management
tail loss
VaR
Expected Shortfall
Harrel-Davis estimator; Pokaż więcej
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 1; 81-89
2082-792X
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: The optimal portfolio under VaR and ES
Autorzy:: Gurgul, H.
Machno, A.
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:: value at risk
expected shortfall
interdependence
regime copulas
vine copula; Pokaż więcej
Źródło:: Operations Research and Decisions; 2014, 24, 2; 59-79
2081-8858
2391-6060
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Peaks over Threshold Approach with a time-varying scale parameter and range-based volatility estimator for Value-at-Risk and Expected Shortfall estimation
Autorzy:: Fałdziński, Marcin
Data publikacji:: 2024-01-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: GARCH
Value-at-Risk
Expected Shortfall
Peaks over Threshold
Extreme Value Theory; Pokaż więcej
Źródło:: Przegląd Statystyczny; 2024, 71, 1; 36-77
0033-2372
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Wpływ asymetrii rozkładu na estymację kwantylowych miar ryzyka
The impact of asymmetry of distribution on the estimation of quantile risk measures
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Expected Shortfall
Median Shortfall
Metale szlachetne
Rozkłady skośne
Ryzyko ekstremalne
Extreme risk
Precious metals
Skewed distributions; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2017, 344; 58-75
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: The optimal portfolio in respect to Expected Shortfall: a comparative study
Optymalny portfel na podstawie Expected Shortfall: badania porównawcze
Autorzy:: Gurgul, H.
Machno, A.
Syrek, R.
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: value at risk
Expected Shortfall
interdependency
regime switching copulas
risk management
wpółzależność
model przełącznikowy
kopula
zarządzanie ryzykiem; Pokaż więcej
Źródło:: Managerial Economics; 2013, 14; 17-38
1898-1143
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Ekstremalne ryzyko cenowe na rynku zbóż w Polsce
Extreme price risk on the cereals market in Poland
Autorzy:: Just, Małgorzata
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Oczekiwany niedobór
Ryzyko cenowe zbóż
Teoria wartości ekstremalnych
Wartość zagrożona
Cereals price risk
Expected Shortfall
Extreme Value Theory
Value at Risk; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2016, 297; 66-77
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Koherentne miary ryzyka w zarządzaniu ryzykiem cen uprawnień do emisji CO2 w przedsiębiorstwach objętych systemem EU ETS
Coherent risk measures in the EUA price risk management in the EU ETS companies
Autorzy:: Włodarczyk, A.
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa
oczekiwany niedobór
wartość zagrożona
uprawnienia do emisji CO2
enterprise risk management
expected shortfall
value at risk
European emission allowances; Pokaż więcej
Źródło:: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2017, 113; 529-545
1641-3466
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "Expected Shortfall" wg kryterium: Temat