Temat: Risk optimalization - Katalog Bibliotek Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Optymalizacja portfela z zastosowaniem kopuli niesymetrycznych
Application of Asymmetric Copulas in Portfolio Optimization
Autorzy:: Stachura, Michał
Wodecka, Barbara
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Metoda Monte Carlo
Optymalizacja ryzyka
Portfel inwestycyjny
Investment portfolio
Monte Carlo method
Risk optimalization; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 154; 135-143
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalny poziom tolerancji dla ustalonego VaR
The Minimum Level of Significance for Fixed VaR - Portfolio Optimization
Autorzy:: Iskra, Daniel
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza wartości zagrożonej
Optymalizacja ryzyka
Portfel inwestycyjny
Procesy Markowa
Investment portfolio
Markov process
Risk optimalization
Value at Risk Analysis; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 146; 49-58
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja