Temat: Value at Risk (VaR) - Katalog Bibliotek Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Pomiar ryzyka rynkowego miarą wartości zagrożonej. Metoda kombinowania prognoz
Autorzy:: Mazur, Piotr
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:: Value at Risk, VaR, market risk measurement, combining forecasts; Pokaż więcej
Źródło:: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace; 2018, 2; 183-198
2082-0976
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: The risk of the Polish equity funds in the years 2004-2018 determined using the VaR and CVaR measures
Autorzy:: Żebrowska-Suchodolska, Dorota
Data publikacji:: 2019-06-03
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: investment risk
open-end mutual funds
Value at Risk (VaR)
conditional Value at Risk (CVaR); Pokaż więcej
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2019, 20, 1; 72-82
2082-792X
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: VaR in risk analysis on DAM and models of volatility of variance
VaR w analizie ryzyka na RDN a modele zmienności wariancji
Autorzy:: Ganczarek, Alicja
Data publikacji:: 2008
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
Generalized Error Distribution (GED)
nonnal distribution
t-Student’s distribution
Value-at-Risk (VAR)
Conditional Value-at-Risk (CVaR)
failure test; Pokaż więcej
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Weryfikacja historyczna modeli wartości zagrożonej – zastosowanie wybranych metod dla rynku polskiego w okresie kryzysu finansowego
Backtesting of value at risk measures − analysis of selected methods based on the example of Polish market during financial crisis
Autorzy:: Lusztyn, Marek
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: Value at Risk
VaR
backtesting; Pokaż więcej
Źródło:: Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 4(42); 117-129
1507-3866
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Estimation risk taking into consideration the effect of forecasting scheme: robust inference about VaR
Ryzyko estymacyjne uwzględniające schemat prognozowania - wnioskowanie o VaR za pomocą metod odpornych
Autorzy:: Małecka, Marta
Data publikacji:: 2022-10-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: Value-at-Risk
VaR tests
estimation risk
parameter uncertainty
wartość zagrożona ryzykiem
testy VaR
ryzyko estymacyjne
niepewność parametrów; Pokaż więcej
Źródło:: Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician; 2022, 67, 10; 1-27
0043-518X
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Portfolio selection: method of the step by step assigned weights
Wybór portfela: metoda wag dobieranych krok po kroku
Autorzy:: Pavlík, Martin
Michalski, Grzegorz
Lukáčik, Martin
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: modern portfolio theory
VBA in Excel
enumeration
portfolio choice
VaR
Value at Risk; Pokaż więcej
Źródło:: Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2015, 3 (49); 78-97
1507-3866
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: O analizie portfelowej wartość średnia – wartość zagrożona
On mean - Value at Risk portfolio analysis
Autorzy:: Śleszyńska-Połomska, Anna
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: wartość zagrożona
analiza portfelowa
model E-VaR bez walorów bezryzykownych
model E-VaR z walorem bezryzykownym
Value at Risk
portfolio analysis
E-VaR model with no risk-free assets
E-VaR model with risk-free asset; Pokaż więcej
Źródło:: Przegląd Statystyczny; 2012, 59, 4; 386-408
0033-2372
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Cryptocurrency volatility and Egyptian stock market indexes: A note
Autorzy:: Eldomiaty, Tarek
Mohab, Nada
Data publikacji:: 2024
Wydawca:: Fundacja Naukowa Instytut Współczesnych Finansów
Tematy:: value at risk
VaR
cryptocurrencies volatility
stock market index volatility
behavioral intention
EGX30
EGX70
EGX100
robustness
structural break
Egypt; Pokaż więcej
Źródło:: Modern Finance; 2024, 2, 1; 121-130
2956-7742
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: O wyborze metody estymacji wartości zagrożonejna przykładzie portfela narażonego na ryzykozmian kursów USD/PLN i EUR/PLN
About the choice of method for estimation on the basis of the portfolio exposed to the risk of fixed rates fluctuations for USD/PLN and EUR/PLN
Autorzy:: Stryjek, Andrzej
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Tematy:: wartość zagrożona
Value at Risk
VaR
kopula
metoda kowariancji
metoda historyczna
kopula Claytona
kopula Franka
kopula Ali-Mikhail-Haqa
copula
covariance method
historical method
Clayton copula
Frank copula
Ali-Mikhail-Haq copula; Pokaż więcej
Źródło:: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu; 2013, 2(34); 393-408
1643-7772
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja