Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Ukraiński (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Biblioteki  UŚ  i  UE  w  Katowicach Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaBiblioteki  UŚ  i  UE  w  Katowicach
Nowości Rankingi Rezerwacja kabin Zaproponuj zakup Aplikacja mobilna

Wyszukujesz frazę "Volatility" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-100 z 204
Tytuł:
Which Option Pricing Model Is the Best? HF Data for Nikkei 225 Index Options
Autorzy:
Kokoszczyński, Ryszard
Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Data publikacji:
2019-04-01
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:
Option pricing models
high-frequency data
realized volatility
implied volatility
stochastic volatility
emerging markets
Pokaż więcej
Źródło:
Central European Economic Journal; 2017, 4, 51; 18 - 39
2543-6821
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Efficiency and Convergence of Bisection, Secant, and Newton Raphson Methods in Estimating Implied Volatility
Autorzy:
Mahrudinda, Mahrudinda
Munandar, Devi
Purwani, Sri
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:
Black-Scholes model
Newton Raphson
bisection
secant
volatility
volatility implied
Pokaż więcej
Źródło:
World Scientific News; 2021, 153, 2; 157-168
2392-2192
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Realized Volatility Versus GARCH and Stochastic Volatility Models. The Evidence from the WIG20 Index and the EUR/PLN Foreign Exchange Market
Zmienność zrealizowana wobec modeli GARCH i modeli zmienności stochastycznej na polskim rynku kapitałowym
Autorzy:
Będowska-Sójka, Barbara
Kliber, Agata
Data publikacji:
2010-12-31
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
realizded volatility
SV
GARCH
volatility forecasting
zmienność zrealizowana
prognozowanie zmienności
Pokaż więcej
Źródło:
Przegląd Statystyczny; 2010, 57, 4; 105-127
0033-2372
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
The Application of M-Garch Model for Examining the Volatility of Financial Assets
Zastosowanie modeli klasy M-Garch do badania zmienności aktywów finansowych
Autorzy:
Krężołek, Dominik
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
M-GARCH
volatility
Pokaż więcej
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 228
0208-6018
2353-7663
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Agricultural commodities: An integrated approach to assess the volatility spillover and dynamic connectedness
Autorzy:
Mishra, Arunendra
Kumar, R Prasanth
Data publikacji:
2021-12-17
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tematy:
dynamic connectedness
TVPVAR
price volatility
volatility spillover
ag ricultural commodities
network diagrams
Pokaż więcej
Źródło:
Economics and Business Review; 2021, 7, 4; 28-53
2392-1641
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Modelling and Forecasting WIG20 Daily Returns
Autorzy:
Amado, Cristina
Silvennoinen, Annastiina
Teräsvirta, Timo
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
autoregressive conditional heteroskedasticity
forecasting volatility
modelling volatility
multiplicative time-varying GARCH
smooth transition
Pokaż więcej
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2017, 3; 173-200
2080-0886
2080-119X
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
The Impact of Determinants on the Volatility of Banking Sector Stock Returns in Europe
Wpływ determinant na zmienność stóp zwrotów z cen akcji w sektorze bankowym w Europie
Autorzy:
Niewińska, Katarzyna
Data publikacji:
2019-03-13
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
beta
stopa bezrobocia
zmienność historyczna
zmienność implikowana
historical volatility
implied volatility
unemployment rate
Pokaż więcej
Źródło:
Problemy Zarządzania; 2018, 3/2018 (76); 50-60
1644-9584
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
The Impact of External Factors on Stock Return Volatility in the European Banking Sector
Wpływ determinant na zmienność stóp zwrotów z akcji w sektorze bankowym w Europie
Autorzy:
Niewińska, Katarzyna
Data publikacji:
2021-12-30
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
stock return volatility
banking
implied volatility
zmienność stop zwrotu z akcji
bankowość
zmienność implikowana
Pokaż więcej
Źródło:
Problemy Zarządzania; 2021, 19, 4/2021 (94); 185-199
1644-9584
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Weryfikacja jakości prognoz zmienności wykorzystywanych w modelu Riskmetrics TM
Verification of accuracy of Riskmetrics TM volatility estimates
Autorzy:
Buła, Rafał
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
EWMA
Riskmetrics TM
Zmienność
Volatility
Pokaż więcej
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2016, 286; 31-42
2083-8611
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Intraday volatility modeling: the example of the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:
Sokalska, Magdalena
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
Volatility
ARCH
Intra-day Returns.
Pokaż więcej
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 1; 139-144
2082-792X
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Potencjalne ryzyka związane z przystąpieniem do strefy euro – doświadczenia państw Europy Środkowo-Wschodniej
Benefits and costs of joining the eurozone – experience of Central and Eastern European countries
Autorzy:
Sawulski, Jakub
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych
Tematy:
eurozone
inflation
competitiveness
growth volatility
Pokaż więcej
Źródło:
Studia BAS; 2019, 3(59); 115-129
2080-2404
2082-0658
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Wpływ zmian globalnej awersji do ryzyka na eksperckie prognozy kursów walutowych w kontekście rosnącej internacjonalizacji rynków finansowych
Autorzy:
Jaworski, Krystian
Współwytwórcy:
Kos-Łabędowicz, Joanna. Red.
Czech, Katarzyna. Red.
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Słowa kluczowe:
obciążenie prognoz
globalizacja
Volatility Index – VIX
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Czasopismo
Szczegóły
Tytuł:
Le solide et le volatile. Propos sur la représentation du corps romanesque sur fond de la crise des structures au XIXe siècle (Flaubert, Zola, Mirbeau)
Solid and Volatile. Reflections on the Literary Body in the Context of the Crisis of Structures in the Nineteenth Century (Flaubert, Zola, Mirbeau)
Autorzy:
Rachwalska von Rejchwald, Jolanta
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Komisja Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk, Oddział we Wrocławiu
Tematy:
Flaubert
Zola
Mirbeau
volatility
fragmentation
death
Pokaż więcej
Źródło:
Academic Journal of Modern Philology; 2020, 9; 357-365
2299-7164
2353-3218
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Akademickie niestatki, czyli o niechlubnym żywocie polskich studentów w podróżach edukacyjnych po Europie Zachodniej od XVI do XVII wieku
Academic volatility, or the disgraceful lives of Polish students during their educational tours in Western Europe from the 16th to the 17th century
Autorzy:
Pietrzak, Jarosław
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
educational tours
instructions
volatility
Western Europe
Pokaż więcej
Źródło:
Biuletyn Historii Wychowania; 2014, 32; 7-28
1233-2224
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
The empirical analysis of dynamic relationship between financial intermediary connections and market return volatility
Autorzy:
Karkowska, Renata
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
financial market
hedge fund
market instability
volatility
Pokaż więcej
Źródło:
Faculty of Management Working Paper Series; 2013, WPS 3/2013; 1-13
2300-4371
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Fluctuations in exchange rate and aggregate exports in Ukraine
Wahania kursów walut i ich wpływ na zagregowany eksport na Ukrainie
Autorzy:
Agiomirgianakis, George
Serenis, Dimitrios
Tsounis, Nicholas
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
exchange rate volatility
exports
Ukraine
ARDL method
Pokaż więcej
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2015, 4 (50); 11-23
1507-3866
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Trading volume and volatility of stock returns: Evidence from some European and Asian stock markets
Autorzy:
Chocholatá, Michaela
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
volatility
TGARCH model
trading volume
stock returns
Pokaż więcej
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2011, 12, 1; 27-36
2082-792X
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
The Effect of Selected Macroeconomic Policies on Citrus Price Volatility in South Africa: a Reflection on Experiences of Farmer Support
Autorzy:
Kau, Joseph Sello
Mmbengwa, Victor
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:
resource-poor
farmers
price
volatility
macroeconomic policies
Pokaż więcej
Źródło:
Journal of Agribusiness and Rural Development; 2023, 67, 1; 37-48
1899-5241
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
An analysis of the performance of genetic programming for realised volatility forecasting
Autorzy:
Yin, Z.
O’Sullivan, C.
Brabazon, A.
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych
Tematy:
realised volatility
genetic programming
high frequency data
Pokaż więcej
Źródło:
Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research; 2016, 6, 3; 155-172
2083-2567
2449-6499
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
One-Period Joint Forecasts of Polish Inflation, Unemployment and Interest Rate Using Bayesian VEC-MSF Models
Autorzy:
Wróblewska, Justyna
Pajor, Anna
Data publikacji:
2019-03-31
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czasopisma i Monografie PAN
Tematy:
cointegration
stochastic volatility
Bayesian analysis
forecast verification
Pokaż więcej
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2019, 1; 23-45
2080-0886
2080-119X
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Price volatility on the USD/JPY market as a measure of investors’ attitude towards risk
Autorzy:
Banasiak, Katarzyna
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:
risk aversion
USD/JPY market
volatility index VIX
Pokaż więcej
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2010, 11, 1; 37-44
2082-792X
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Zmienność kursu CHF/PLN a obroty kontraktami futures na CHF/PLN na GPW w Warszawie
Autorzy:
Widz, Ewa
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
futures
volatility
trading volume
kontrakty futures
zmienność
obroty
Pokaż więcej
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2015, 49, 4
0459-9586
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
The asset-backing risk of stablecoin trading: the case of Tether
Autorzy:
Fernández, Francisco Javier Jorcano
Fernández, Miguel Ángel Echarte
Alonso, Sergio Luis Náñez
Data publikacji:
2024
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Tematy:
balance sheet
volatility
risk management
IFRS
auditing
stablecoins
Pokaż więcej
Źródło:
Economics and Business Review; 2024, 10, 1; 57-80
2392-1641
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Evaluation of Forecasts Performance of ARIMA-GARCH-type Models in the Light of Outliers
Autorzy:
Akpan, Emmanuel Alphonsus
Lasisi, K. E.
Adamu, Ali
Rann, Haruna Bakari
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:
ARIMA Model
Forecast
GARCH Model
Heteroscedasticity
Outlier
Volatility
Pokaż więcej
Źródło:
World Scientific News; 2019, 119; 68-84
2392-2192
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Formuły paliw etanolowych – wpływ na właściwości eksploatacyjne
Ethanol fuels formulas – impact on performance characteristics
Autorzy:
Pałuchowska, M.
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:
etanol
lotność
właściwości eksploatacyjne
ethanol
volatility
engine performance
Pokaż więcej
Źródło:
Nafta-Gaz; 2017, 73, 9; 668-674
0867-8871
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
New Approach in Dealing with the Non-Negativity of the Conditional Variance in the Estimation of GARCH Model
Autorzy:
Settar, Abdeljalil
Fatmi, Nadia Idrissi
Badaoui, Mohammed
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
GARCH
Kalman filter
conditional variance
volatility
quasimaximum likelihood
Pokaż więcej
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2021, 1; 55-74
2080-0886
2080-119X
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Estimation of the Cholesky Multivariate Stochastic Volatility Model Using Iterated Filtering
Estymacja wielowymiarowego modelu stochastycznej zmienności z dekompozycją Choleskiego przy użyciu iterowanej filtracji
Autorzy:
Szczepocki, Piotr
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:
multivariate stochastic volatility
iterated filtering
particle filters
the Cholesky Multivariate Stochastic Volatility (ChMSV) Model
wielowymiarowe modele stochastycznej zmienności
iterowana filtracja
filtry cząsteczkowe
Pokaż więcej
Źródło:
Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2023, 27, 4; 44-58
1507-3866
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Instrumenty finansowe i strategie inwestycyjne oparte na zmienności – autorskie strategie i produkty finansowe neutralne rynkowo
Financial instruments and investment strategies based on volatility – proprietary strategies and market-neutral financial products
Autorzy:
Sroka, Iwona
Seliga, Kamil
Data publikacji:
2021-06-30
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:
zmienność
ekspozycja na zmienność
instrumenty pochodne
strategie
inwestycyjne
wycena opcji
portfel inwestycyjny
volatility
volatility exposure
derivatives
investment strategies
option pricing
investment portfolio
Pokaż więcej
Źródło:
Studia i Materiały; 2021, 1(34); 175-195
1733-9758
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Cryptocurrency volatility and Egyptian stock market indexes: A note
Autorzy:
Eldomiaty, Tarek
Mohab, Nada
Data publikacji:
2024
Wydawca:
Fundacja Naukowa Instytut Współczesnych Finansów
Tematy:
value at risk
VaR
cryptocurrencies volatility
stock market index volatility
behavioral intention
EGX30
EGX70
EGX100
robustness
structural break
Egypt
Pokaż więcej
Źródło:
Modern Finance; 2024, 2, 1; 121-130
2956-7742
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Realized volatility prediction of the US Commodity futures during the Global Financial Crisis (GFC) and COVID-19 pandemic
Prognoza zrealizowanej zmienności kontraktów terminowych na towary w USA podczas globalnego kryzysu finansowego (GFC) I pandemii COVID-19
Autorzy:
Oláh, Judit
Noor, Thuhid
Uddin, Shamim
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Politechnika Częstochowska
Tematy:
realized volatility
commodity futures
volatility prediction
global financial crisis
COVID-19
zmienność zrealizowana
kontrakty terminowe na towary
przewidywanie zmienności
światowy kryzys finansowy
Pokaż więcej
Źródło:
Polish Journal of Management Studies; 2023, 27, 2; 260--277
2081-7452
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries
Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna z wykorzystaniem modelu GARCH z asymetriami
Autorzy:
Osiewalski, Jacek
Pipień, Mateusz
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Bayesian inference
financial econometrics
volatility models
forecasting
derivative pricing
Pokaż więcej
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 177
0208-6018
2353-7663
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Theoretical Aspects of Using Markov Models in Research of Exchange Rate Volatility
Teoretyczne aspekty wykorzystania modeli Markowa do badania zmienności kursu walutowego
Autorzy:
Włodarczyk, Aneta
Szmigiel, Tomasz
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Markov models
time series
exchange rate volatility
calendar anomalies
Pokaż więcej
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 194
0208-6018
2353-7663
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Wpływ zmian globalnej awersji do ryzyka na eksperckie prognozy kursów walutowych w kontekście rosnącej internacjonalizacji rynków finansowych
Impact of changing risk aversion on professionals’ exchange rate forecasts in the context of growing internationalization of financial markets
Autorzy:
Jaworski, K.
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Globalizacja
Obciążenie prognoz
Volatility Index – VIX
Forecast bias
Globalization
Pokaż więcej
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2018, 372; 149-160
2083-8611
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Modelling the volatility of African capital markets in the presence of the Covid-19 pandemic: evidence from five emerging economies in Africa
Autorzy:
Adeboye, Nureni Olawale
Abimbola, Olawale Victor
Folorunso, Sakinat Oluwabukonla
Akinbo, Rasaki Yinka
Data publikacji:
2023-03-15
Wydawca:
Główny Urząd Statystyczny
Tematy:
African countries
capital market
COVID-19
volatility
GARCH model
Pokaż więcej
Źródło:
Statistics in Transition new series; 2023, 24, 2; 17-37
1234-7655
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Examination of Seasonal Volatility in HICP for Baltic Region Countries: Non-Parametric Test versus Forecasting Experiment
Autorzy:
Lenart, Łukasz
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
HICP
seasonal volatility
exponential smoothing
nowcasting
predictive distribution
logscore
Pokaż więcej
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2017, 1; 29-67
2080-0886
2080-119X
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Evaluation of Performance and Efficiency of Polish Open-End Mutual Funds under High Volatility Environment in Financial Markets
Autorzy:
Lisak, Filip
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
investment funds
performance analysis
funds' performance indicators
investment
volatility
Pokaż więcej
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2022, 56, 4; 63-82
0459-9586
2449-8513
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Does presidential debate bring optimism? A study of Indonesia’s 2024 pre-election year
Autorzy:
Fidiana, Fidiana
Retnani, Endang Dwi
Widyawati, Dini
Data publikacji:
2025-08-01
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Tematy:
electability
volatility
stock market
presidential debate
Pokaż więcej
Źródło:
Research Papers in Economics and Finance; 2025, 9, 1; 6-28
2543-6430
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Midquotes or transactional prices? Evaluation of Black model on high-frequency data
Kwotowania mid opcji czy ich ceny transakcyjne? Ewaluacja modelu Blacka na danych wysokiej częstotliwości
Autorzy:
Kokoszczyński, Ryszard
Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Implied volatility
Microstructure bias
Midquotes data
Option pricing models
Realized volatility
Mikrostruktura rynku
Modele wyceny opcji
Średnie kwotowania opcji
Zmienność implikowana
Zmienność zrealizowana
Pokaż więcej
Źródło:
Studia Ekonomiczne; 2018, 366; 43-58
2083-8611
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Financial risk contagion to real sector in Iran: A VAR-BEKK-GARCH approach
Autorzy:
Sabouri, Hossein
Abounori, Esmaeil
Tehrani, Reza
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:
Risk contagion
VAR-BEKK-GARCH approach
Volatility spillover
financial markets
Pokaż więcej
Źródło:
World Scientific News; 2019, 137; 81-95
2392-2192
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Information flow between revenue and stock exchanges: An empirical research on liner shipping companies
Autorzy:
Açık, Abdullah
Baran Kasapoğlu, Esra
Ayaz, İlke Sezin
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Fundacja Centrum Badań Socjologicznych
Tematy:
volatility spillover
information flow
stock price
freight index
liner shipping
Pokaż więcej
Źródło:
Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics; 2021, 6, 1; 81-89
2520-2979
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Exploring Asymmetric GARCH Models for Predicting Indian Base Metal Price Volatility
Autorzy:
Kumar, Arya
Sahoo, Jyotirmayee
Sahoo, Jyotsnarani
Nanda, Subhashree
Debyani, Devi
Data publikacji:
2024-05-31
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
Volatility
asymmetric GARCH
Base Metal
forecasting
Sustainability
Pokaż więcej
Źródło:
Folia Oeconomica Stetinensia; 2024, 24, 1; 105-123
1730-4237
1898-0198
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
The impact of financial speculation on futures contracts price movements: A study of the US markets for dairy commodities
Autorzy:
Staugaitis, Algirdas Justinas
Christauskas, Česlovas
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Instytut Badań Gospodarczych
Tematy:
commodity futures contracts
dairy commodity futures
financial speculation
return volatility
GARCH
Pokaż więcej
Źródło:
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2023, 18, 3; 661-686
1689-765X
2353-3293
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Linear and nonlinear intraday causalities in response to U.S. macroeconomic news announcements: Evidence from Central Europe
Autorzy:
Gurgul, H.
Lach, Ł.
Wójtowicz, T.
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
trading volume
return volatility
public news
sequential information arrival
Granger causality
Pokaż więcej
Źródło:
Managerial Economics; 2016, 17, 2; 217-240
1898-1143
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
VOLATILITY OF YIELDS OF GOVERNMENT BONDS AMONG GIIPS COUNTRIES DURING THE SOVEREIGN DEBT CRISIS IN THE EURO AREA
Autorzy:
Heryán, Tomáš
Ziegelbauer, Jan
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Instytut Badań Gospodarczych
Tematy:
yield of government bonds
volatility
GIIPS countries
GARCH and TARCH models
Pokaż więcej
Źródło:
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2016, 11, 1; 61-74
1689-765X
2353-3293
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Switching Volatility in Emerging Stock Markets and Financial Liberalization: Evidence from the new EU Member Countries
Autorzy:
Kouretas, Georgios
Syllignakis, Manolis
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
emerging European stock markets
stock return volatility
Markov switching
financial crises
Pokaż więcej
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2012, 4, 2; 65-93
2080-0886
2080-119X
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Markov Switching In-Mean Effect. Bayesian Analysis in Stochastic Volatility Framework
Autorzy:
Kwiatkowski, Łukasz
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
Markov switching
stochastic volatility
risk premium
in-mean effect
Bayesian analysis
Pokaż więcej
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2010, 2, 1; 59-94
2080-0886
2080-119X
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market
Autorzy:
Kwiatkowski, Łukasz
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
Markov switching
stochastic volatility
risk premium
in-mean effect
Bayesian analysis
Pokaż więcej
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2011, 3, 4; 187-219
2080-0886
2080-119X
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
On the Usefulness of Financial Variables Realised Volatility for Recession Forecasting and Business Cycles Turning Points Dating
Autorzy:
Łupińśki, Marcin
Data publikacji:
2013-09-01
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tematy:
realised volatility
Markov switching model
dynamic factor model
turning points detection
Pokaż więcej
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH; 2013, 93: Expectations and Forecasting; 29-44
0866-9503
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Zastosowanie filtru Kalmana do modeli stochastycznej zmienności typu Ornsteina‑Uhlenbecka
Application of Kalman Filter to Stochastic Volatility Models of the Orstein‑Uhlenbeck Type
Autorzy:
Szczepocki, Piotr
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
stochastyczne modele zmienności
proces Lévy’ego
stochastic volatility models
Levy processes
Pokaż więcej
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2018, 4, 337; 183-201
0208-6018
2353-7663
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process
Autorzy:
Mazur, Błażej
Pipień, Mateusz
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
GARCH models
Bayesian inference
periodically correlated stochastic processes
volatility
unconditional variance
Pokaż więcej
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2012, 4, 2; 95-116
2080-0886
2080-119X
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Impact Of The Ban On Uncovered SCDS Trade On the Interdependencies Between The CDS Market And Other Sectors Of Financial Markets. The Case Of Safe And Developed Versus Risky And Developing European Markets
Autorzy:
Kliber, Agata
Data publikacji:
2016-03-01
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
sovereign CDS (sCDS)
bonds
exchange rate
stock exchange
volatility
financial crisis.
Pokaż więcej
Źródło:
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe; 2016, 19, 1; 77-99
1508-2008
2082-6737
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
On detection of homogeneous segments of observations in financial time series
Wykrywanie jednorodnych segmentów obserwacji w finansowych szeregach czasowych
Autorzy:
Sarnowski, Wojciech
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
detection of change-points
minimum contrast estimator
GARCH models
stochastic volatility
Pokaż więcej
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2008, 216
0208-6018
2353-7663
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Tytuł:
Forecasting volatility during the outbreak of Russian invasion of Ukraine: application to commodities, stock indices, currencies, and cryptocurrencies
Autorzy:
Fiszeder, Piotr
Małecka, Marta
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Instytut Badań Gospodarczych
Tematy:
volatility models
high-low range
robust estimation
invasion of Ukraine
war
Pokaż więcej
Źródło:
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; 2022, 17, 4; 939-967
1689-765X
2353-3293
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Szczegóły
Wyświetlanie 1-100 z 204

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz