Temat: copula-GARCH model - Katalog Bibliotek Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Euro, dollar or Swiss franc: which currency had the greatest impact on the Hungarian, Polish and Czech economies during the global financial crisis?
Autorzy:: Kliber, Agata
Płuciennik, Piotr
Data publikacji:: 2021-05-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: bond spread
copula-GARCH model
debt crisis
Central Europe; Pokaż więcej
Źródło:: Przegląd Statystyczny; 2020, 67, 4; 247-273
0033-2372
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG
Formal Comparison of Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG
Autorzy:: Mokrzycka, Justyna
Pajor, Anna
Data publikacji:: 2016-06-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: kopula
model Copula-AR-GARCH
bayesowskie porównanie modeli
Copula
Copula-AR-GARCH model
Bayesian model comparison; Pokaż więcej
Źródło:: Przegląd Statystyczny; 2016, 63, 2; 123-148
0033-2372
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Bayesian Comparison of Bivariate Copula-GARCH and MGARCH Models
Autorzy:: Mokrzycka, Justyna
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czasopisma i Monografie PAN
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
Bayesian model comparison
Copula-GARCH model
Multivariate GARCH model
Monte Carlo Importance Sampling; Pokaż więcej
Źródło:: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2019, 1; 47-71
2080-0886
2080-119X
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Dynamika współzależności warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymi
Dynamics of interdependence between Warsaw Stock Exchange and other financial markets
Autorzy:: Czapkiewicz, Anna
Jamer, Paweł
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: DCC
Copula-GARCH
hidden Markov model
stock exchange
dependence survey; Pokaż więcej
Źródło:: Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2015, 2 (48); 100-113
1507-3866
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja