Temat: cross-section of returns - Katalog Bibliotek Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Research data for "Cross-sectional interactions in cryptocurrency returns"
Autorzy:: Mercikm Aleksander
Będowska-Sójka, Barbara
Karim, Sitara
Zaremba, Adam
Współwytwórcy:: Zaremba, Adam
Data publikacji:: 2025-03-20
Wydawca:: RepOD
Tematy:: Social Sciences
Cryptocurrency market; Return predictability; The cross-section of returns; Interactions; Anomalies; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Otwartych Danych

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Research data for "Is Geopolitical Risk Priced in the Cross-Section of Cryptocurrency Returns?"
Autorzy:: Zaremba, Adam
Long, Huaigang
Będowska-Sójka, Barbara
Demir, Ender
Shahzad, Syed Jawad Hussain
Współwytwórcy:: Zaremba, Adam
Wydawca:: RepOD
Tematy:: Social Sciences
cryptocurrencies
the cross-section of returns
asset pricing
geopolitical risk
return predictability; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Otwartych Danych

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Is tail risk priced in the cross-section of international stock index returns?
Autorzy:: Mercik, Aleksander R.
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Fundacja Naukowa Instytut Współczesnych Finansów
Tematy:: tail risk
Left-tail risk
International markets
Equity returns
Cross-section of returns
Return predictability
Asset pricing
Equity anomalies
Idiosyncratic volatility; Pokaż więcej
Źródło:: Modern Finance; 2023, 1, 1; 17-29
2956-7742
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Pricing the common stocks in emerging markets: The role of economic policy uncertainty
Autorzy:: Arkol, Orbay
Azimli, Asil
Data publikacji:: 2024
Wydawca:: Fundacja Naukowa Instytut Współczesnych Finansów
Tematy:: asset pricing
emerging markets
factor models
policy uncertainty
cross-section of returns
equity anomalies
the five-factor model; Pokaż więcej
Źródło:: Modern Finance; 2024, 2, 1; 31-50
2956-7742
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Research data for "Machine learning and the cross-section of cryptocurrency returns"
Autorzy:: Zaremba, Adam
Współwytwórcy:: Zaremba, Adam
Data publikacji:: 2025-03-19
Wydawca:: RepOD
Tematy:: Social Sciences
Cryptocurrency markets; Machine learning; Return predictability; Limits to arbitrage; Asset pricing The cross-section of returns; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Otwartych Danych

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: The Relations Between Momentum, Value Size, And Liquidity Factors And Stock Returns On The Polish Market
Autorzy:: Zaremba, Adam
Konieczka, Przemysław
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:: value
size
momentum
cross-section of stock returns
Polish market
Warsaw Stock Exchange; Pokaż więcej
Źródło:: Optimum. Economic Studies; 2014, 5(71); 188-197
1506-7637
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Research data for: "Cryptocurrency factor momentum"
Autorzy:: Zaremba, Adam
Fieberg, Christian
Metko, Daniel
Liedtke, Gerrit
Współwytwórcy:: Zaremba, Adam
Data publikacji:: 2025-03-19
Wydawca:: RepOD
Tematy:: Social Sciences
Factor momentum; Cryptocurrency anomalies; The cross-section of cryptocurrency returns; Return predictability; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Otwartych Danych

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Country selection strategies for portfolio management
Autorzy:: Zaremba, Adam
Konieczka, Przemysław
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: value effect
size effect
momentum
volatility effect
anomaly of low risk
inter-market effects
cross-section analysis of returns
factor returns
international diversification
asset pricing; Pokaż więcej
Źródło:: Financial Sciences. Nauki o Finansach; 2015, 1(22); 101-119
2080-5993
2449-9811
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Paper profits from value, size and momentum: evidence from the Polish market
Autorzy:: Zaremba, Adam
Konieczka, Przemysław
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Tematy:: value premium
size premium
momentum effect
cross-section of stock returns liquidity
transaction costs
Warsaw Stock Exchange
WSE
Polish stock market; Pokaż więcej
Źródło:: Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse; 2015, 11, 3; 58-69
1734-039X
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: MIĘDZYRYNKOWE PREMIE ZA WARTOŚĆ, WIELKOŚĆ I MOMENTUM NA GIEŁDACH AKCJI
INTER-COUNTRY VALUE, SIZE AND MOMENTUM PREMIUMS ACROSS THE STOCK MARKETS
Autorzy:: Zaremba, Adam
Konieczka, Przemysław
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: premia za wartość
premia za wielkość
efekt momentum
analiza przekrojowa stóp zwrotu
międzynarodowe rynki finansowe
efekt wartości księgowej do rynkowej
efekt małej spółki
value premium
size premium
momentum effect
cross-section of stock returns
international financial markets; Pokaż więcej
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2014, 15, 4; 246-255
2082-792X
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: ANOMALIA NISKIEJ CZY MOŻE WYSOKIEJ CENY? OSOBLIWY PRZYPADEK POLSKIEGO RYNKU AKCJI
IS IT A LOW OR HIGH PRICE ANOMALY? THE CURIOUS CASE OF THE POLISH STOCK MARKET
Autorzy:: Zaremba, Adam
Okoń, Szymon
Nowak, Andrzej
Konieczka, Przemysław
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: efekt niskiej ceny
polski rynek akcji
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
przekrojowa analiza stóp zwrotu
split akcji
ceny akcji
anomalie rynku kapitałowego
finanse behawioralne
NewConnect
akcje loteryjne
low-price effect
Polish stock market
Warsaw Stock Exchange
cross-section of stock returns
splits
catering theory
share prices
stock market anomalies
behavioral finance
lottery stocks; Pokaż więcej
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2015, 16, 4; 242-260
2082-792X
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "cross-section of returns" wg kryterium: Temat