Temat: financial econometrics - Katalog Bibliotek Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries
Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna z wykorzystaniem modelu GARCH z asymetriami
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Pipień, Mateusz
Data publikacji:: 2004
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Bayesian inference
financial econometrics
volatility models
forecasting
derivative pricing; Pokaż więcej
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2004, 177
0208-6018
2353-7663
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: The Polish contribution to financial econometrics. A review of methods and applications
Polski wkład w ekonometrię finansową. Przegląd metod i zastosowań
Autorzy:: Osińska, Magdalena
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: financial econometrics
volatility models
risk measures
extreme value theory
microstructure
behavioral information; Pokaż więcej
Źródło:: Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2016, 4 (54); 9-35
1507-3866
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Ekonometria 4(54) : Praca zbiorowa
Data publikacji:: 2016
Słowa kluczowe:: building process
financial econometrics
volatility models
risk measures
missing values
cluster analysis; Pokaż więcej
Tematy:: Publikacje darmowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: IBUK Libra

Książka

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Volatility and co-movements of the equity markets in Central Europe – evidence from Poland and Hungary
Zmienność i współzależność rynków akcji w Europie Środkowo Wschodniej na przykładzie rynków Polski i Węgier
Autorzy:: Chmielewska, Anna
Data publikacji:: 2018-06-01
Wydawca:: Uniwersytet Opolski
Tematy:: correlation
volatility
financial markets
GARCH
financial econometrics
systemic risk
CEE
korelacja
zmienność
rynki finansowe
ekonometria finansowe
ryzyko systemowe; Pokaż więcej
Źródło:: Economic and Environmental Studies; 2018, 18, 2; 499-513
1642-2597
2081-8319
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Metody wielowymiarowej analizy porównawczej : budowa i zastosowanie
Methods of multidimensional comparative analysis : construction and application
Autorzy:: Dmitruk, J.
Gawinecki, J.
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Tematy:: wielowymiarowa analiza porównawcza
WAP
porządkowanie liniowe
taksonomiczna miara atrakcyjności inwestowania
TMAI
rynek kapitałowy
financial econometrics
multidimensional comparative analysis
synthetic development
measure
taxonomic measure attractiveness of investment
capital market; Pokaż więcej
Źródło:: Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej; 2017, 66, 4; 103-119
1234-5865
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Hybrid MSV-MGARCH Models - General Remarks and the GMSF-SBEKK Specification
Autorzy:: Osiewalski, Jacek
Osiewalski, Krzysztof
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: Bayesian econometrics
multivariate volatility models
MGARCH processes
MSV processes
financial markets
commodity markets; Pokaż więcej
Źródło:: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2016, 4; 241-271
2080-0886
2080-119X
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Missing observations in daily returns - Bayesian inference within the MSF-SBEKK model
Autorzy:: Osiewalski, Krzysztof
Osiewalski, Jacek
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: Bayesian econometrics
hybrid MGARCH-MSV processes
forecasting unavailable data
financial markets
commodity markets; Pokaż więcej
Źródło:: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2012, 4, 3; 169-197
2080-0886
2080-119X
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: A Long-Run Relationship between Daily Prices on Two Markets: The Bayesian VAR(2)–MSF-SBEKK Model
Autorzy:: Osiewalski, Krzysztof
Osiewalski, Jacek
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: Bayesian econometrics
vector error correction model
hybrid MGARCH-MSV processes
financial markets
commodity markets; Pokaż więcej
Źródło:: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; 2013, 5, 1; 65-83
2080-0886
2080-119X
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: On a book 'Financial statistics and mathematical finance. Methods, models and applications.' by Ansgar Steland
Autorzy:: Szajowski, Krzysztof J.
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Tematy:: Applications of statistics
Actuarial sciences
Financial mathematics
Statistical methods in mathematical finance
Econometrics
Change point detection; Pokaż więcej
Źródło:: Mathematica Applicanda; 2016, 44, 2
1730-2668
2299-4009
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja