- Tytuł:
- A condition for asset redundancy in the mean-variance model of portfolio investment
- Autorzy:
-
Juszczuk, Przemysław
Kaliszewski, Ignacy
Miroforidis, Janusz
Podkopaev, Dmitry - Data publikacji:
- 2020
- Wydawca:
- Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
- Tematy:
-
modern portfolio theory
Markowitz model
meanvariance portfolio optimization
asset redundancy
problem size - Pokaż więcej
- Źródło:
-
Control and Cybernetics; 2020, 49, 2; 179-191
0324-8569 - Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł